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量化私募规模井喷,头部机构看好AI量化新机会
发布时间:2020-12-02 10:12:27    浏览次数:68

今年权益基金的爆发,也推动量化私募规模出现井喷式增长。随着市场占有率提升,金融科技、人工智能等新技术也成为头部量化私募平衡风险收益、寻求竞争优势的利器。

行业第三方数据显示,截至11月15日,国内百亿级量化私募已达十家,其中多家量化私募的管理规模都是在年内突破百亿元大关,今年新成立的某量化私募,管理规模已超过130亿元,排名前四的量化私募管理规模更是达到2600亿元,较年初增长逾200%。

“随着银行理财子公司落地运作,信托非标转标加快推进,包括私募量化投资在内的权益投资,仍将被看好。”近日在深圳举行的2020 FIRST量化投资论坛暨投顾品牌发布会上,第一创业副总裁朱剑锋说,金融科技的快速进步,不止有利于量化投资拓宽投研边界,还能强化科学决策,提升投资收益。”

无量资本总经理孙炎说,量化交易目前在A股占比约为15.9%,远低于成熟市场,未来量化投资的交易量、管理规模都还有很大增长空间。随着市场需求增加,量化策略也会不断丰富。人工智能技术的发展,也为量化投资提供了更大的发展空间。

上海珠池资产合伙人宋兴华认为,量化投资的市场认可度虽然越来越高,但也面临一些新的挑战,比如资金大量进入后,会导致策略竞争加剧,很多策略有效性丧失,业绩分化会越来越明显。

随着技术手段的快速发展,利用其投资交易优势,量化投资不断提高其风险收益比,已经成为资本市场追捧的新星。第一创业近期就推出了量化服务体系,为量化投资提供一站式服务,打造量化生态圈。

据业内人士介绍,传统的量化投资基于因子选股,为了对冲风险,不少量化私募采用了多策略,但这对管理人提出了更高要求,风险同样较为集中,一些量化私募为此采用了“多核模式”,每个基金经理执行不同的策略。

相对于传统模式,人工智能投资在算数、数据的基础上,可以根据既有经验,结合不同的资产、策略配置需求,设计出多个独立运作的程序,进行分层、分散投资,再通过风险机制平衡风险与收益。

“不像图像识别、语音识别,股票测试中的人工智能识别,准确率不需要那么高,就可以做出很好的业绩了。”孙炎说,人工智能的人才、技术研发成本很高,这也对中小量化私募带了更大压力。

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